ForexBiznes: Forex od A do Z

Podwójna góra i podwójne dno handlowe w Forex

Podwójna góra i podwójne dno handlowe w Forex

Podwójna góra i podwójne dno handlowe w Forex
Kwiecień 22
10:39 2015

Żaden system wykresowy nie jest bardziej powszechny w handlu niż podwójna góra i podwójne dno. W zasadzie, sposób ten pojawia się tak często, że jego istnienie może służyć za dowód, iż ruchy cen nie są tak bardzo przypadkowe, jak sugeruje wiele poglądów. Wykresy cenowe po prostu przedstawiają tendencje handlowców a podwójne góry i podwójne dna reprezentują tymczasowe skrajności. Jeśli ceny były by całkowicie przypadkowe, czemu zatrzymują się tak często w pewnych punktach? Dla handlowca, odpowiedzią na to pytanie jest fakt, że wielu uczestników rynku koncentrują się głównie na tych przejrzystych poziomach.

Jeśli te poziomy spadają i odpychają ataki, ciągle mają nawet więcej pewności dla handlowców, którzy bronią granic, jako takich. Mogą oni wygenerować wysokie zyski dzięki kontrakcjom. Poniżej przyjrzymy się trudnemu zadaniu określaniu najważniejszej podwójnej góry i podwójnego dna oraz zademonstrujemy jak Bollinger Bands może ci pomóc ustawić odpowiednio stop, jeśli handlujesz danymi sposobami.

Reagować czy uprzedzać?

Największa krytyka technicznych metod polega na tym, że ustawienia patrzą zawsze oczywiście w perspektywie czasowej, a ocenienie obecnego czasu jest sprawą bardzo trudną. Podwójne góry i podwójne dna to nie wyjątek. Chociaż te wykresy pojawiają się praktycznie codziennie, odpowiednie ich zidentyfikowanie i handlowanie nie jest takie proste.

Są dwa podejścia do tego problemu i oba mają swoje plusy i minusy. W skrócie, handlowcy mogą albo wyprzedać te formacje albo czekać na ich potwierdzenie i wtedy dopiero reagować. Które podejście wybierzesz to bardziej kwestia twojej osobowości. Ci, którzy lubią ryzyko, sprzedają mocne a kupują słabe – będą próbować uprzedzać wykres będąc krok do przodu przed ruchem ceny.
Handlowcy reagujący, którzy chcą otrzymać potwierdzenie przed wejściem w transakcję, mają przewagę wiedzy, czy sposób jest korzystny; jednakże zapłacą gorsze ceny i bardziej ucierpią jeśli metoda zawiedzie.

Co jest oczywiste nie jest zawsze odpowiednie

Większość handlowców chętnie umieszcza stop dokładnie na podwójnym dnie albo podwójnej górze. Wiedza powszechna mówi, że jeśli jeden system upada, handlowiec powinien od niego uciekać. Jednakże wiedza powszechna często nie ma racji.
Opuszczanie transakcji odpowiednio wcześnie może się wydawać rozsądne i logiczne, ale rynek rzadko jest taki bezpośredni. Wielu handlowców detalicznych operuje podwójną górą i podwójnym dniem, wiedząc, ze handlowcy i instytucje uwielbiają korzystać z zachowania handlowców detalicznych, którzy wcześnie opuszczają transakcje, co sprawia, że słabeusze opuszczają ją tak naprawdę przed zmianami w cenach. Efekt sieciowy to seria frustrujących stopów pozycji, które bardzo często zamieniają się w odnoszące sukces.

Po co są stopy?

Większość handlowców popełnia błąd używania stopów jako kontroli ryzyka. Jednak kontrola ryzyka w handlu powinna być osiągana przez odpowiednie ustalanie rozmiarów pozycji, a nie stopów. Ogólna zasada jest taka, by nigdy nie ryzykować więcej niż 2% kapitału na jedną transakcję. Dla mniejszych transakcji, może to często oznaczać naprawdę malusieńkie obroty.
Na szczęście w Forex wielu handlowców umożliwia elastyczne rozmiary lot, od 2%. Mimo to, wielu handlowców nalega na używanie ścisłych stopów na pozycjach o bardzo wysokiej dźwigni. W zasadzie, powszechne jest dla transakcji wygenerowanie 10 przegranych transakcji według takich ściśle stopowych metod. Stąd, możemy powiedzieć, że na Forex, zamiast kontrolować ryzyko, nieefektywne stopy mogą tylko je pogorszyć. Ich funkcjonowanie więc determinuje największe prawdopodobieństwo punktu straty. Efektwny stop rzuca trochę niepokoju na transakcję, w kwestii czy jest dobra czy nie.

Zastosowanie dobrego stopu

Technika używana przez Bollinger Bands pomaga handlowcom odpowiednio używać stopów. Ponieważ Bollinger Bands włącza chwiejność używając standardowych dewiacji w swoich kalkulacjach, może dokładnie ocenić poziomy cen, po których handlowcy powinni opuszczać transakcję.
Metoda użycia Bollinger Bands dla podwójnych gór i podwójnych dołów jest całkiem prosta:

  1. Izolujesz punkt pierwszej góry lub dna i pokrywasz Bollinger Bands cztero standardowymi parametrami dewiacji.
  2. Rysujesz linię z pierwszej góry lub dna do Bollinger Band. Punkt połączenia to twój stop.

Na pierwszy rzut oka, cztery standardowe dewiacje mogą wydawać się wyborem ekstremalnym. W sumie, dwie standardowe dewiacje pokrywają 95% możliwych scenariuszy normalnej dystrybucji danych. Jednakże, każdy kto jest w rynku finansowych wie, że ruchy cen nie są niczym normalnym – jeśli by były, straty na rynku finansowym za 5 lub 10 lat pojawiły by się raz na 6 000 lat. Klasyczne statystyki nie są zbyt użyteczne dla handlowców. Stąd, ustawienie szerszej dewiacji standardowej jest koniecznością.
Cztery standardowe dewiacje mogą określić ponad 99% całkowitego zysku i stąd wydają się oferować rozsądny punkt wyjścia. Co ważne, pracują na zasadzie ciągłych testów zapewniając stopy, które nie są zbyt ścisłe, ani za szerokie, które hamowałyby koszta. Zauważ jak dobrze sprawdza się to na przykładzie GBP/USD.
Co ważne, spójrz na kolejny przykład sieciowy. Prawdziwym znakiem odpowiedniego stopu jest możliwość ochrony handlowca przed dramatycznymi stratami. W poniższym przykładzie, transakcja jest całkowicie zła, jednakże jest dobrze zatrzymana, zanim jeden ruch doprowadziłby do całkowitego wyniszczenia konta handlowca.

Podsumowanie

Geniusz Bollinger Bands to jego przystosowawczość. Przez nieustanne włączanie płynności, dostosowują się szybko do rytmu rynku. Użycie ich do odpowiedniego określenia stopy w kwestii podwójnej góry i podwójnego dna –najpopularniejszym sposobom cenowym w FX – sprawia, że powszechne transakcje są znacznie bardziej efektywne.

Informacje o autorze

Zenon Miłosz

Zenon Miłosz

Powiązane galerie

0 komentarzy

Nie ma jeszcze komentarzy

Nie ma w tej chwili komentarzy. Czy chcesz dodać pierwszy?

Napisz komentarz

Write a Comment