ForexBiznes: Forex od A do Z

Handel sposobem Martingale

Handel sposobem Martingale

Handel sposobem Martingale
Październik 10
15:17 2014

Czy byłbyś zainteresowany strategią handlową, która gwarantuje praktycznie 100% skuteczności? Większość handlowców odpowiedziałaby prawdopodobnie entuzjastycznym: „Tak!”. Co więcej, taka strategia naprawdę istnieje a swoje początki miała już w XVIII wieku. Jest ona oparta na rachunku prawdopodobieństwa i mówi, że jeśli twoje kieszenie są wystarczająco głębokie, masz szanse na 100% sukces.

W świecie handlu, strategia ta znana jest jako martingale a praktykowana była głównie w kasynach w Las Vegas. Jest ona powodem, dla którego większość kasyn obecnie obstawia kwoty minimalne i maksymalne oraz czemu ruletka ma dwa zielone pola (0 i 00). Problemem tej strategii jest fakt, iż by osiągnąć 100% zysku musisz mieć naprawdę głębokie kieszenie. Nikt nie posiada niezliczonego bogactwa, jednakże w teorii, która polega na pojedynczym zwrocie, jedna chybiona transakcja może wyczyścić do zera całe konto. Ryzyko związane z transakcją również jest tu dużo wyższe niż typowo. Mimo tych wad, istnieje kilka sposobów na ulepszenie strategii martingale. Artykuł ten poświęcony jest sposobom, które pomogą ci ulepszyć swoje szanse odniesienia sukcesu w tej bardzo ryzykownej i skomplikowanej strategii.

Czym jest Strategia Martingale?

Teoria prawdopodobieństwa, spopularyzowana w XVIII wieku została wprowadzona przez francuskiego matematyka Paula Pierre Levy. Martingale, pierwotnie był typem dokonywania zakładów na podstawie podbijania stawki. Wiele pracy nad rozwojem martingale poświęcił amerykański matematyk Joseph Lee Doob, który szukał możliwości obalenia teorii mówiącej o 100% skuteczności strategii zakładowej.Mechanizm systemu polegała na stawce podstawowej, jednakże z każdym razem, gdy stawka jest przegrana, zakład ulega podwojeniu w taki sposób, że po pewnym czasie, jedno zwycięstwo może pokryć wszystkie stracone koszta. O i OO na ruletce były wprowadzone by złamać mechanizm martingale poprzez wprowadzenie do gry więcej niż dwóch możliwych rezultatów, zamiast jeden vs drugi. Sprawiło to, iż nadzieja na długoterminowy zysk poprzez martingale w ruletce stała się negatywna, co zniechęciło do jej używania. Żeby zrozumieć podstawy strategii martingale, rozważmy prosty przykład. Bierzemy monetę i zakładamy się o 1$ czy wypadnie orzeł czy reszka. Jest takie samo prawdopodobieństwo, że wypadnie orzeł jak i reszka, a każdy rzut jest niezależny (wcześniejszy rzut nie wpływa na następny). Tak długo jak obstajesz przy jednej wartości za każdym rzutem, w końcu zobaczysz orła i nadgonisz wszystkie swoje straty plus 1$. Strategia oparta jest na pomyśle, że tylko jedna transakcja jest potrzebna by odmienić sytuację konta.

Przykłady

 

Twój wybór Zakład Rezultat Zysk/Strata Konto
Orzeł $ 1 Orzeł $ 1 $11
Orzeł $ 1 Reszka $ (1) $10
Orzeł $ 2 Reszka $ (2) $8
Orzeł $ 4 Reszka $ 4 $12

Przypuśćmy, że masz 10$ na zakład przy stawce początkowej 1$. Stawiasz na orła, moneta tak wypada i zdobywasz 1$, co łącznie daje ci 11$. Za każdym razem, gdy odniesiesz sukces, stawiasz ciągle 1$ dopóki nie przegrasz. Następny rzut to reszka, przez co znów masz 10$. W następnym zakładzie stawiasz 2$, mając nadzieje, że jeśli wypadnie orzeł, nadrobisz minioną stratę i wyjdziesz na zero. Niestety, znowu wypada reszka, czyli przegrywasz kolejne 2$, co zostawia ci 8$. Według strategii martingale, na następny rzut powinieneś postawić 4$, w skutek czego, jeśli wypadnie orzeł, będziesz mieć łącznie 12$. Tak jak widzisz, wystarczyło jedno zwycięstwo, by nadrobić wszystkie straty.

Spójrzmy jednak co się stanie, gdy braknie ci szczęścia:

Twój wybór Zakład Rezulat Zysk/Strata Konto
Orzeł $1 Reszka $ (1) $9
Orzeł $2 Reszka $ (2) $7
Orzeł $4 Reszka $ (4) $3
Orzeł $3 Reszka $ (3) ZERO

Ponownie, twój budżet wynosi 10$, z początkowym zakładem 1$. W takim przypadku, tracisz od razu przy pierwszym rzucie, mając 9$. Kolejno, podwajasz swój zakład, znowu tracisz mając 7$. Przy kolejnym rzucie, stawiasz 4$, które znowu tracisz i pozostają ci 3$. Nie masz pieniędzy, by podwoić stawkę, więc stawiasz wszystko. Jeśli przegrasz, nie masz nic, a nawet jak wygrasz, nadal jesteś Dalego od kapitału startowego 10$.

Zastosowanie w handlu

Możesz sobie pomyśleć, że taka zła passa jak powyżej to po prostu pech. Jednak, jeśli handlujesz walutami, one podlegają pewnym trendom, które mogą trwać przez bardzo długi okres czasu. Kluczową sprawą w zastosowaniu martingale w handlu jest fakt, iż przy podwajaniu stawki tak naprawdę zmniejszasz swoją stawkę wyjściową. W poniższym przykładzie, przy dwóch pozycjach, potrzebujesz wzrostu EUR/USD z 1.263 do 1.264 żeby wyjść na zero. Jeśli cena spadnie a ty dodasz cztery pozycje, potrzebujesz wzrostu do 1.625 by wyjść na zero. Im więcej pozycji dodasz, tym niższa będzie twoja cena wyjściowa. Nawet jeśli stracisz 100 pips na pierwszej pozycji EUR/USD, jeśli cena dobiegnie 1.255, potrzebujesz wzrostu do 1.2569 żeby wyjść na zero. To wszystko ujawnia czemu potrzebne są głębokie kieszenie. Jeśli dysponujesz kapitałem wartym jedynie 5,000$m zbankrutujesz zanim będziesz mógł zobaczyć EUR/USD osiągające wartość 1.255. Waluta może się w końcu odwrócić, jednakże przy strategii martingale często dzieje się tak, że możesz nie mieć wystarczającej kwoty pieniędzy by utrzymać się na rynku do momentu osiągnięcia zysku.

EUR/USD Pozycje Zysk/wyjście na zero Strata Ruch do wyjścia na zero
1.2650 1 1.265 $0 0 pips
1.2630 2 1.264 -$200 +10 pips
1.2610 4 1.2625 -$600 +15 pips
1.2590 8 1.2605 -$1,400 +17 pips
1.2570 16 1.2588 -$3,000 +18 pips
1.2550 32 1.2569 -$6,200 +19 pips

Czemu martingale idealnie nadaje się do Forex?

Jednym z powodów, dla których strategia martingale jest tak popularna na rynku walutowym jest fakt, iż w przeciwieństwie do akcji – waluty rzadko spadają do wartości zerowej. Chociaż firmom łatwo jest zbankrutować, dla państw jest to niemożliwe. Przychodzą oczywiście czasy dewaluacji waluty, jednak nawet w najdrastyczniejszych przypadkach wartość waluty nigdy nie osiąga zera. To nie możliwe. Jednak, gdyby to się kiedykolwiek stało… Nie. To nawet zbyt przerażające, żeby o tym myśleć. Rynek FX oferuje wiele wyjątkowych korzyści, przez co korzystanie ze strategii martingale jest bardziej atrakcyjne dla handlowców: Możliwość zarabiania odsetek pozwala handlowcom zrównoważyć ilość strat z odsetkami przychodów. Oznacza to, że handlowiec martingale może chcieć handlować jedynie na parach walutowych zmierzających w pozytywnym kierunku. Innymi słowy, taki handlowiec kupi walutę z wysoką stopą procentową i zarobi na odsetkach, tym samym sprzedając walutę z niską stopą procentową. Przy dużej ilości pozycji, odsetki mogą być kluczowe i mogą znacznie zredukować naszą cenę wejściową.

Podsumowanie

Mimo tego, że strategia martingale może brzmieć szalenie atrakcyjnie dla niektórych handlowców, należy zachować ogromną ostrożność przy wdrażaniu jej w praktykę. Największym problemem tej strategii jest fakt, że często nawet pewne transakcje, mogą nagle wyczyścić twoje konto zanim zdołasz cokolwiek zarobić albo odrobić swoje straty. Handlowcy muszą zadać sobie pytanie, czy są gotowi stracić większość wartości swojego konta na jednorazową transakcję. Stąd wielu handlowców uważa tą strategię za zbyt ryzykowną jak na ich gust.

Informacje o autorze

Agnieszka Melant

Agnieszka Melant

Powiązane artykuły